Н.М. Подоприхин
Банковский менеджмент
Учебное пособие. Воронеж: Воронежский государственный технический университет, 2000

4. Понятие ликвидности банка и роль центрального банка России в регулировании деятельности коммерческих банков

4.2. Управление пассивами

Управление пассивами — определяется процессом разработки методов управления пассивами.

Характеризуя метод перемещения активов, необходимо определить степень риска, не связанного с требованием ликвидности и не имеющего каких-либо пределов для инвестирования.

Т.о. наиболее целесообразным считается вложения КБ в объекты, исходя из высоких процентных ставок, но в настоящий момент КБ не вкладывают все средства в сферу, где процент наиболее высокий, а осуществляется процесс равномерно, помещая свои ресурсы в сферы с умеренным риском.

Сам процесс управления пассивами в системе банковского менеджмента — ключевое звено. Как правило, в КБ управление в рамках таких операций подлежат вклады до востребования: срочные, сберегательные, срочно- депозитные сертификаты, краткосрочные депозиты, сертификат денежного рынка. Главная задача любого КБ расширение клиентуры для увеличения депозитных операций. В настоящее время рассматриваются следующие методы управления пассивных операций:

1)  Определение оптимальной МТБ и квалифицированного персонала.

2)  Учёт общеэкономической ситуации в стране и мирового конъюнктуры.

3)  Учёт при планировании пассивных операций своего местонахождения и расположения филиалов, предусматривает оказание небанковских услуг.

4)  Учёт опыта старых КБ, давно работающих на рынке и привлекавших средства, последовавших поколений вкладчиков.

5)  Развитие и расширение пассивных операций КБ в рамках гибкой политики с одновременным поддержанием устойчивости.

6)  Использование факторов ЦБ и внутреннего рынка для расширения пассивных операций.

7)  Развивать систему маркетинга, вводить новые проекты, эффективно использовать рекламу в СМИ.

В рамках управления пассивами существует два функциональных понятия:

1)  Депозитная экспансия.

2)  Сокращение вкладов.

Депозитная экспансия характеризуется агрессивной маркетинговой политикой, основанной на низких или высоких процентных ставках и как следствие большей надёжности и доходности. Этот метод выбирается КБ для увеличения привлекаемого капитала или снижению ликвидности старых КБ.

Метод сокращения вкладов — сокращение ярко выражается в инвестиционной политике, в рамках которой будущие кредиты должны обеспечить максимальную прибыль и дополнительные обязательства перед вкладчиками рассматривается как помеха.

Если бы КБ не занимались ссудными и инвестиционными операциями, объём их депозитов был бы равен сумме наличных денежных средств КБ, а их доходность складывалась бы из комиссионных вознаграждений. Для инвестирования системы, в рамках получения дополнительной прибыли предусматриваются законом резервы и любые другие средства КБ направляет на операции кредитования.

Так если сумма депозитов КБ 1 млн. USD, а резервы для обеспечения по закону 250 тыс. то излишек получается 750 тыс. КБ отдаёт взаймы. Операция продолжается при условиях сотрудничества всех КБ и готовности ЦБ, поддержать её путём предоставления дополнительных резервов.

Как уже отмечалось, выполнять задачу управления ликвидностью, поддержания ее на требуемом уровне коммерческий банк должен самостоятельно путем проведения экономически грамотной политики во всех областях своей жизнедеятельности и соблюдения требований, предъявляемых к нему со стороны Центрального банка России.

В этих целях коммерческий банк должен все время наращивать собственный капитал, обеспечивать необходимые пропорции между собственными и привлеченными средствами сторонних предприятий и организаций, стремиться к формированию «надежных» и «дешевых» кредитных ресурсов с более длительными сроками нахождения их в обороте банка, строить кредитную политику так, чтобы рационально и эффективно использовать кредитные ресурсы, вкладывать их в прибыльные мероприятия, осуществлять кредитные вложения в объемах и на сроки в соответствии с объемами и сроками привлечения ресурсов, формировать оптимальную структуру активов с увеличением в ней доли ликвидных активов, чтобы всегда быть готовым выполнить правомерные требования акционеров (пайщиков), вкладчиков, кредиторов и всех клиентов, добиваться ускорения оборачиваемости кредитных ресурсов, не допуская безвозвратной потери этих средств, приумножать доходы и прибыль банка.

Процесс управления ликвидностью банка включает в себя совокупность действий и методов по управлению активами и пассивами.