А.М. Рыбников
Платежные системы
Учебное пособие – Симферополь: ТНУ, 2011. – 228 с.
Глава 2. Общая концепция платежных систем
2.4. Риски в платежных системах
Платёжные
системы характеризуются наличием значительного уровня риска в
нескольких сферах, что объясняется объемом и размером выполняемых в
этих системах операций. Пользователи
платежных систем подвержены риску потерь по таким основным причинам:
• ошибки;
• чрезвычайные события (нарушение энергоснабжения, связи, стихийные
бедствия);
• мошенничество;
• банкротство одного или нескольких поставщиков платежных услуг;
• неопределенность относительно окончательного выполнения платежных
обязательств.
Риски в
платежных системах можно разделить на финансовые и нефинансовые.
Финансовые риски
определяются
банком международных расчётов и содержат следующие виды рисков, возникающие в
платёжных системах:
1. Кредитный риск – риск невыполнения плательщиком своих
обязательств по поставленным получателем товарам (услугам) в указанный
срок вследствие его полной или частичной
неплатежеспособности.
2. Риск нехватки ликвидности возникает вследствие опасности того,
что участник операции или посредник, который должен выплатить средства, может
столкнуться с трудностями при покрытии своей отрицательной позиции и не
выполнить полностью свои обязательства в определённый срок. Риск ликвидности не
означает, что посредник или участник является неплатёжеспособным, потому что
он, возможно, сможет рассчитаться по своим дебиторским обязательствам позже, в
точно неопределённое время в будущем.
3. Риск по расчетам – риск того, что процесс расчетов окажется
невозможным завершить совсем или в определенный срок. Этот риск присущ
платежным системам на основе чистых расчетов.
4. Временный риск – возникает в связи с возможностью изменений в
финансовом состоянии сторон в период между поступлением информации о платеже и
выполнением окончательного расчета.
5. Системный риск – «эффект домино». Этот вид
риска возникает тогда, когда один из участников системы оказывается неспособным
своевременно выполнить расчёт по своим обязательствам. В следствие этого может
возникнуть невыполнение обязательств другими участниками, что может привести к
цепной реакции неплатежей, называемой иногда "эффектом домино". В
результате невыполнения обязательств этот эффект может принять столь широкие
масштабы, что возникает угроза для всей финансовой системы. Системный риск может возникнуть как по
финансовым причинам, так и вследствие сбоев в энергоснабжении, сетях связи или
отказа оборудования или недостатков программного обеспечения.
К нефинансовым
рискам относятся правовой
риск и операционный риск.
Правовой
риск.
К
такому нефинансовому риску, связанному с платёжной системой, принадлежат:
несовершенная правовая база, подделка финансовых документов, воровство,
мошенничество и ошибки.
Операционный
риск возникает
из-за возможности нарушений в системе обработки данных, поскольку деятельность
централизованных платёжных систем всё больше зависит от защищённости,
безопасности и бесперебойности функционирования систем обработки и передачи
данных. Рост автоматизации операций приводит к росту зависимости от
технологического обеспечения и более высокой степени уязвимости в случае
технических нарушений.
Риски
в системе чистых расчётов. В странах с рыночной
экономикой платёжные системы традиционно функционировали таким образом, чтобы
обеспечить на конец дня выполнение расчётов по чистым позициям участников,
которые появились в течение дня в результате обмена платёжными документами. При
таком порядке расчётов риски в платёжной системе выходят на первый план.
Риски в
системах валовых расчётов. Благодаря своей организации
системы на валовой основе обеспечивают получателю более надёжную защиту от
риска. Однако риск присутствует и в этих системах, хотя и в других проявлениях.
Любая сложная
система содержит в себе возможность сбоев в функционировании. Отдавая себе
отчет в этом, участники платежной системы каждый на своем уровне обязан
проводить работу по снижению рисков, предотвращению сбоев в функционировании
платежных систем. Речь идет в конечном итоге об управлении рисками.
На уровне банков
– участников платежной системы действуют внутренние правила, схемы и системы,
которые касаются как персонала, так и оснащения, призванные уменьшать риски,
связанные с платежами.
На межбанковском
уровне реализуется два подхода к проблеме ограничения финансового риска:
• ограничение объема расчетов;
• обеспечение надежности расчета.
Первый подход
реализуется методами установления для каждого банка-участника лимита дебетовой
позиции, использование механизма очередности платежей.
Второй подход
осуществляется с помощью использования залогового обеспечения, предоставляемого
банками участниками платежных систем.
В
процессе разработки и реализации методов борьбы с риском в платёжных системах
желательно руководствоваться некоторыми общими принципами. К ним относятся, в
частности, такие принципы:
• решения должны
отвечать рыночным требованиям;
• риском
должны управлять те, кто имеет наилучшие возможности делать это с минимальными
потерями;
• необходимо
проявлять гибкость в определении путей достижения поставленной цели;
• решение
технических вопросов, за исключением определения стандартов и отношений с Национальным банком,
лучше оставить на рассмотрение участников. Технические стандарты нельзя
навязывать;
• использованные
методы должны стимулировать наиболее экономные решения проблемы управления
риском;
• желательны
оглашения частоты ошибок, их характерных особенностей, случаев мошенничества, а
также централизованный анализ параметров и причин ошибок;
• ни одно
отдельное лицо не должно иметь полномочия утверждать(вводить) и посылать
платёжные инструкции;
• стоит свести
к минимуму возможности вносить изменения в платёжные инструкции и платёжную
информацию;
• необходима
периодическая проверка методов противодействия мошенничеству с внесением
необходимых изменений в платёжный процесс.
В условиях
Украины функция управления рисками единой платежной системы возложена на
Национальный банк, который проводит мониторинг выполнения коммерческими банками
нормативов ликвидности и других нормативов с помощью своего подразделения
банковского надзора.
|