А.М. Рыбников
Платежные системы
Учебное пособие – Симферополь: ТНУ, 2011. – 228 с.

Глава 5. Специфика действия зарубежных платежных систем

5.1. Общие сведения о зарубежных платежных системах

5.1.3. Платежная система CHAPS

Система CHAPS (Clearing House Automated Payments System) предназначена для быстрого осуществления больших платежей ( от семи тысяч фунтов стерлингов и больше) и проведения расчетов между учреждениями-участниками в течении одного дня.

Система CHAPS начала функционировать в 1984 году как электронная межбанковская система переводов безотзывных, гарантированных и безусловных кредитовых переводов в фунтах стерлингах с одного расчетного банка (от своего имени или от имени своих клиентов) другому расчетному банку на протяжении одного дня. Система осуществляет расчеты на всей территории Великобритании.

CHAPS обрабатывает почти все большие по суммам однодневные платежи между банками, кроме тех, которые касаются расчетов по приобретению государственных ценных бумаг Объединенного Королевства или инструментов денежного рынка.

Система CHAPS объединяет в единую сеть 26 лондонских банков. Перевод может быть осуществлен любым отделением банка-участника. Поскольку деньги засчитываются на счет в день перевода, получатель может воспользоваться ими немедленно.

До середины 1995 года средняя сумма всех платежей, которые проходили за один день через систему CHAPS, составила около 120 млрд. фунтов стерлингов. В нормальных условиях эта сеть отвечает за осуществление клиринга сумм, которые приравнены к ВВП Великобритании, не менее чем за 6 дней. В загруженный день система CHAPS обрабатывает переводов на общую сумму, около 175 млрд.фунтов стерлингов.

Кроме CHAPS, существует еще две системы обработки больших по суммам платежей в фунтах стерлингах, но более ограниченного использования: это платежные соглашения для Центрального управления государственных облигаций и ценных бумаг с государственной гарантией и центрального управления денежных рисков.

Непосредственными членами клиринговой системы CHAPS являются 16 банков, в том числе Банк Англии. Эти учреждения отвечают за осуществление всех переводов и, соответственно, всех межбанковских обязательств, которые проходят через эту систему.

Есть также приблизительно 400 учреждений, которые имеют статус участника системы CHAPS. Этим Учреждениям на основе агентских соглашений, заключенных с членами системы расчетов, могут непосредственно адресоваться платежи CHAPS через их агентский счет. В зависимости от лимитов на операционный день, установленных членами системы расчетов, эти учреждения так же могут быть инициаторами начальных платежей CHAPS с помощью прямой связи с платежной системой банка, который осуществляет расчеты. Они также могут обратиться с просьбой осуществить платеж в отделение банка, или использовать систему S.W.I.F.T., чтобы передать распоряжение о платеже в банк, который осуществляет расчеты через CHAPS.

Члены системы расчетов CHAPS отвечают за операции такого типа и осуществляют расчеты от имени этих учреждений. Кроме того, большое количество основных клиентов (больших корпораций) на основании соглашений о ведении расчетов с одним из членов системы расчетов могут быть оповещены с помощью прямой компьютерной связи о получении платежа CHAPS на их счет, а также могут быть инициаторами начальных платежей CHAPS.

Система CHAPS – это распределенная сеть, в которой электронные платежные уведомления передаются непосредственно от члена системы расчетов – отправителя платежа к члену системы расчетов – получателю платежа, не проходя через центральный пункт обработки или Клиринговую палату.

На протяжении дня участники системы обмениваются сообщениями с помощью сети British Telecom PSS. Каждый из банков имеет стандартное программное обеспечение Gateway (шлюз), который действует как интерфейс между банковской платежной системой каждого члена системы CHAPS и сетью CHAPS в целом.

Программное обеспечение Gateway фиксирует все платежи своего банка (те которые отправляются) и все платежи на свой банк (те которые приходят). Это означает, что расчетные банки присылают друг другу сообщения о выплатах, не сообщая в Банк Англии об отдельных переводах. Все платежные сообщения, которые проходят через систему CHAPS, подлежат криптованию и засвидетельствованию на аутентичность.

C момента введения системы в эксплуатацию правила системы CHAPS требовали, что бы каждый платеж, отправленный и подтвержденный банком-получателем, был безотзывным и безусловным. Кроме того, существовало требование, что каждый переданный перевод гарантируется как банком-отправителем, так и банком-получателем.

Это означало, как только член системы расчетов CHAPS поставил свое имя под сообщением о платеже, позволивши ему пройти через свой Gateway, он берет на себя обязательства осуществить этот платеж, если даже в конце дня клиент-отправитель платежа не будет иметь достаточное сальдо, что бы профинансировать этот платеж.

Такой порядок был общепринятой практикой, когда система CHAPS базировалась на расчетах нетто, но это означало, что банк-отправитель подвергает риску банк-получатель от момента, когда счет клиента прокредитован, до момента осуществления окончательного межбанковского расчета.

Система CHAPS, функционирующая на основании расчетов нетто, автоматически высчитывает чистую нетто-позицию соответственно к обязательствам каждого члена системы расчетов и отправляет их в Банк Англии для урегулирования в конце операционного дня. На следующий день это сальдо разносится по расчетным счетам соответствующих банков.

Процесс расчета для операций CHAPS совершенствуется с внедрением системы валовых расчетов в реальном времени (ВРРВ). Для того, чтобы позволить осуществление платежей CHAPS в режиме реального времени, соглашения по прохождению сообщений в сети CHAPS требовали изменений. В новой системе каждый платеж CHAPS урегулируется в Банке Англии перед тем, как информация о платеже посылается в банк-получатель. Создание интерфейса между сетью CHAPS и новой банковской системой расчетов в режиме реального времени позволило проводить расчеты на основании “Операция за операцией”.

Правила системы CHAPS не предусматривает отзыва платежей, но когда платеж произведен ошибочно, получатель должен отправить компенсирующий перевод назад отправителю не позднее, чем в 12 часов следующего дня.

Такие условия были установлены, когда система CHAPS функционировала на основе платежей нетто, и такой подход сохранился после введения системы валовых расчетов в реальном времени. Единственное изменение, внесенное в прежние соглашения, - возможность аннулировать запросы об урегулировании, отправленные ошибочно (но которые еще не были урегулированы). Этот процесс аннулирования осуществляется Банком Англии по просьбе банка-отправителя.

Нет никаких ограничений относительно видов (или суммы) осуществленных операций с условием, что это безусловный платеж в фунтах стерлингов. Значительная часть платежей CHAPS возникает на валютном рынке и других рынках, поскольку они требуют быстрого обслуживания в сфере расчетов. Однако, система может использоваться для проведения отдельных переводов, например, общих коммерческих операций, покупки собственности в пределах страны и т.д., и при этом переводы могут быть относительно небольшими по суммам.

Система CHAPS начинает функционировать с 8 часов 30 минут. Банки-члены системы CHAPS могут быть инициаторами переводов от своего собственного имени и от имени своих клиентов до 15 часов 10 минут. Однако большинство членов системы расчетов договаривается о времени завершения подачи заявок на осуществление платежей.

Банк-получатель обязан передать конечному участнику системы или другому клиенту сумму платежа до конца рабочего дня. Порядок функционирования системы не позволяет, что бы платеж пришел в банк получателя или его клиенту до определенного времени на протяжении рабочего дня. Банк, который получает платеж CHAPS на протяжении дня для клиента, обычно, предоставляет ему достаточную сумму и будет готов осуществить исходящий платеж CHAPS для клиента за счет этого поступления в течении операционного дня.

С 15 часов 10 минут до 15 часов 45 минут члены системы расчетов могут осуществлять переводы от своего собственного имени или от имени других кредитных учреждений и некоторых участников денежного рынка для урегулирования своих позиций на конец дня. На протяжении этого периода времени они не могут обрабатывать обычные платежи своих клиентов.

В конце рабочего дня система подводит итоги валового дебетового и валового кредитового балансов между всеми парами банков, которые принимают участие в расчетах. Позднее эти данные направляются в Банк Англии, который и рассылает многосторонние чистые остатки сумм на счета расчетных банков, которые принимают участие в расчетах.

Расчет считается проведенным только после одобрения Банком Англии полученных итогов дня. Однако следует отметить, что Банк Англии отсылает многосторонние чистые остатки с административной целью, в то время как юридические права и обязанности каждого участника урегулируются двусторонними чистыми остатками между парами банков, которые осуществляют расчет.

В пределах существующей системы CHAPS межбанковский риск контролируется ограничениями двусторонних чистых выплат. Целью, при этом, является возможность банка-получателя ограничивать размеры выплат через систему CHAPS, который он готов принять от банка-отправителя. Величина ограничений устанавливается отдельно каждой парой банков, которые берут участие в расчетах. Ограничения могут увеличиваться или уменьшаться согласно с решением каждой пары банков. Ограничения на чистые отчисления или на чистый дебет используются для контроля за величиной возможных выплат любого банка любым другим членам CHAPS, которые могут превышать переводы, поступающие на адрес данного банка. Для достижения наибольшей гибкости ограничения на отчисления определяются самими банками и могут быть увеличены в течение дня.

Осуществление расчетов в конце дня одновременно с предложением клиентам расчетов в течение этого же дня означает для банков, которые осуществляют расчеты, определенную незащищенность и может привести к риску потенциальных убытков на период рабочего дня. Возрастание понимания рисков потенциальных убытков, вызванных такой практикой осуществления расчетов, вместе с увеличением потоков платежей CHAPS привели к принятию решения банками-членами системы CHAPS о введении системы лимитов для осуществления контроля по межбанковским рискам до введения в действие системы перевода больших сумм. С первой половины 1992 года постепенно вводились двусторонние лимиты получателя.

Двусторонние лимиты получателя впервые позволили каждому члену системы CHAPS ограничить объем входящих распоряжений о платежах в системе CHAPS от любого другого члена этой системы, которые могли превышать объем его собственных выходящих распоряжений о платежах этому банку. При таком способе этот член системы мог контролировать поступления средств нетто с любого одного источника, по которому он был обязан осуществить выплаты своим клиентам этого же дня. Чтобы закрепить дисциплину, установленную двусторонними лимитами, и приобрести опыт планирования осуществления платежей, который необходим перед внедрением системы валовых расчетов в реальном времени, в 1993 году были приняты лимиты отправителя. Эти лимиты использовались для ограничения объемов платежей, которые осуществлялись определенным банком в другие банки-члены системы CHAPS и могли превышать объем входящих переводов в этот банк.

Двусторонние лимиты получателя нетто и лимиты отправителя нетто дали банкам-членам системы CHAPS ценный опыт осуществления платежей своих клиентов в ситуации, когда ликвидность на операционный день ограничена. Это позволило им значительно уменьшить масштабы межбанковского риска, который возникал в системе CHAPS в период перед внедрением в жизнь системы переводов больших сумм.

Внедрение системы валовых расчетов в реальном времени исключило необходимость установления двусторонних лимитов получателя нетто или лимитов отправителя нетто. Возможность банков обрабатывать и осуществлять платежи ограничивается только наличием средств на их расчетных счетах.

Что бы обеспечить равномерный поток платежей через систему CHAPS, Банк Англии предоставляет банкам-членам системы CHAPS дополнительные средства на время операционного дня. Банк-член системы CHAPS может получать средства на один день путем продажи “принятых” активов Банка Англии согласно соглашениям о продаже и осуществлять обратную покупку в течении одного дня. Кроме того, банки, члены системы CHAPS, могут получать суммы с депозитов на один операционный день в режиме реального времени, но они должны обновить эти средства до завершения операционного дня.

Возможность получить ликвидность от Банка Англии с помощью соглашений о продаже и обратную покупку предоставляется только членам системы CHAPS, которые осуществляют расчеты. Эти учреждения могут продать активы Банку Англии в любой момент на протяжении операционного дня. Они так же могут аннулировать существующие соглашения в любой момент на протяжении дня с условием, что имеют достаточно средств на своих расчетных счетах, и заменить при желании активы на новые.

Перед тем, как система перевода больших сумм закрывается в конце дня, каждый банк должен сначала обновить суммы депозитов и, соответственно выкупить все активы, проданные по соглашениям о продаже и обратную покупку в системе перевода больших сумм.

Банки, которые осуществляют расчеты и являются членами системы CHAPS, должны уплатить вступительный взнос при присоединении к системе, а также платить ежегодную плату компании CHAPS, чтобы покрыть свою часть эксплуатационных расходов системы (эта плата, как правило, устанавливается пропорционально к доли каждого банка в общих объемах платежей, которые обрабатываются с помощью системы). Члены системы, которые осуществляют расчеты, не платят за отдельную операцию при использовании системы CHAPS.

При введении в действие системы перевода больших сумм Банк Англии будет взимать тарифную плату за отдельную операцию по каждому урегулированному платежу CHAPS и годовую плату за расчетные счета для покрытия затрат эксплуатации системы учета в режиме реального времени.